Сравнение XGSG.L с AGGG.L
XGSG.L (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged) and AGGG.L (iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist) are both Global Bonds funds - XGSG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while AGGG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGSG.L returned -1.14%/yr vs -0.67%/yr for AGGG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XGSG.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for AGGG.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSG.L и AGGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSG.L торгуется в GBp, в то время как AGGG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSG.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у AGGG.L с доходностью 0.13%.
XGSG.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 0.21%
AGGG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSG.L и AGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | -0.55% | 3.60% | 1.17% | 4.98% | -13.98% | -2.55% | 5.20% | 5.68% | 0.69% | -0.28% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 0.13% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | -5.91% | -4.54% | 6.20% | 2.77% | 4.41% | -1.06% |
Correlation
The correlation between XGSG.L and AGGG.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2017 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSG.L vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск
XGSG.L
AGGG.L
Сравнение XGSG.L c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGSG.L | AGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 1.82 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGSG.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.03 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XGSG.L и AGGG.L
Максимальная просадка XGSG.L за все время составила -18.53%, примерно равная максимальной просадке AGGG.L в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSG.L и AGGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSG.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -19.18% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -4.23% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -5.59% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -14.31% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -13.19% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -9.26% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.96% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSG.L и AGGG.L
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged (XGSG.L) составляет 1.40%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что XGSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSG.L | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.90% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 4.98% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.91% | 6.05% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 7.84% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 8.39% | -3.84% |
Сравнение комиссий XGSG.L и AGGG.L
XGSG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSG.L и AGGG.L
Дивидендная доходность XGSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности AGGG.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.17% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSG.L Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 2.86% | 2.60% | 2.64% | 1.78% | 2.68% | 1.62% | 0.96% | 0.70% | 0.61% | 0.74% | 0.92% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
XGSG.L and AGGG.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XGSG.L.
XGSG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while AGGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGSG.L and 0.10% for AGGG.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSG.L и AGGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор