Сравнение XGSD.L с XSTC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).

XGSD.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGSD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Global Select Dividend 100. Фонд был запущен 1 июн. 2007 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGSD.L и XSTC.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	8.39%	25.50%	9.10%	2.81%	4.26%	14.86%	-4.16%	16.96%	-1.65%
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D	-7.90%	14.31%	39.50%	48.82%	-22.54%	33.47%	41.54%	43.20%	3.21%

Доходность по периодам

С начала года, XGSD.L показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью -7.90%.

XGSD.L

1 день: 1.35%

1 месяц: -1.03%

С начала года: 8.39%

6 месяцев: 15.16%

1 год: 30.47%

3 года*: 15.92%

5 лет*: 11.03%

10 лет*: 9.74%

XSTC.L

1 день: 2.97%

1 месяц: -2.09%

С начала года: -7.90%

6 месяцев: -6.04%

1 год: 25.64%

3 года*: 22.91%

5 лет*: 17.29%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Название символа

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XGSD.L:

XGSD.L с VT XGSD.L с VGWL.DE XGSD.L с GBDV.L XGSD.L с TDIV.AS XGSD.L с EXUS.L XGSD.L с XDWT.L XGSD.L с XCX5.L

Часто сравнивают с XSTC.L:

XSTC.L с BRK-B XSTC.L с IITU.L XSTC.L с XDWT.L XSTC.L с VGT XSTC.L с FLXD.L XSTC.L с IJPH.L XSTC.L с BCHS.L

Сравнение комиссий XGSD.L и XSTC.L

XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.

XGSD.L

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

XSTC.L

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XGSD.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGSD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XSTC.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGSD.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XGSD.L	XSTC.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.75	1.08	+1.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.40	1.60	+1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.56	1.21	+0.35
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.18	1.42	+2.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	20.02	3.80	+16.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGSD.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGSD.L на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа XSTC.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGSD.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XGSD.L	XSTC.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.75	1.08	+1.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97	0.78	+0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.96	-0.66

Корреляция

Корреляция между XGSD.L и XSTC.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и XSTC.L

Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности XSTC.L в 0.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D	4.39%	4.60%	6.39%	7.50%	8.70%	4.77%	5.38%	4.26%	4.68%	3.57%	2.76%	0.03%
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D	0.34%	0.33%	0.37%	0.53%	1.08%	0.53%	0.63%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и XSTC.L

Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -57.01%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и XSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XGSD.L	XSTC.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.01%	-29.30%	-27.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.19%	-17.49%	+7.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.37%	-29.30%	+13.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.23%	-14.27%	+13.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.41%	-6.36%	-3.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.55%	6.55%	-5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 3.36%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XGSD.L	XSTC.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.36%	5.21%	-1.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.69%	14.94%	-8.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.05%	23.77%	-12.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.51%	22.13%	-10.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.29%	22.42%	-8.13%

Сравнение XGSD.L с XSTC.L

Доходность

Сравнение доходности XGSD.L и XSTC.L

Сравнение доходности по годам XGSD.L и XSTC.L

Доходность по периодам

XGSD.L

XSTC.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XGSD.L и XSTC.L

Доходность на риск

XGSD.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

XGSD.L

XSTC.L

Сравнение XGSD.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XGSD.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGSD.L и XSTC.L

Просадки

Сравнение просадок XGSD.L и XSTC.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XGSD.L и XSTC.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)