Сравнение XGSD.L с WINC.L
XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. XGSD.L is passively managed, while WINC.L is actively managed. Over the past year, XGSD.L returned 31.16% vs 20.73% for WINC.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGSD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for WINC.L.
Доходность
Сравнение доходности XGSD.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGSD.L торгуется в GBp, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGSD.L показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у WINC.L с доходностью 9.72%.
XGSD.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 12.75%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 9.19%
WINC.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGSD.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 15.80% | 25.51% | 8.79% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.72% | 11.87% | 9.73% |
Correlation
The correlation between XGSD.L and WINC.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between XGSD.L and WINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGSD.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
XGSD.L
WINC.L
Сравнение XGSD.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGSD.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 3.85 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.98 | 14.26 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGSD.L и WINC.L
Максимальная просадка XGSD.L за все время составила -63.91%, что больше максимальной просадки WINC.L в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGSD.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGSD.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.91% | -16.51% | -47.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -5.36% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -2.06% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.45% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGSD.L и WINC.L
Текущая волатильность для Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) составляет 2.03%, в то время как у iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что XGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGSD.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 3.60% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 7.42% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 10.25% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 11.63% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.63% | +2.28% |
Сравнение комиссий XGSD.L и WINC.L
XGSD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WINC.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGSD.L и WINC.L
Дивидендная доходность XGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGSD.L Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 4.04% | 4.60% | 6.38% | 7.52% | 8.71% | 4.76% | 5.34% | 4.30% | 4.68% | 3.56% | 2.74% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
XGSD.L and WINC.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.
XGSD.L is categorized as Global Equity Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XGSD.L and 0.35% for WINC.L.
Подберите оптимальное распределение для XGSD.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор