Сравнение XGLS.L с SPGP.L
XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both Precious Metals funds - XGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLS.L returned 11.70%/yr vs 14.96%/yr for SPGP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for SPGP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и SPGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SPGP.L с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям SPGP.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 14.96% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.70%
SPGP.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 19.91%
- 10 лет*
- 14.96%
Сравнение доходности по годам XGLS.L и SPGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.92% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
SPGP.L iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.44% | 137.41% | 12.81% | 3.72% | -0.45% | -9.15% | 19.43% | 41.00% | -4.37% | -2.80% |
Correlation
The correlation between XGLS.L and SPGP.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between XGLS.L and SPGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLS.L vs. SPGP.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
SPGP.L
Сравнение XGLS.L c SPGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | SPGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.33 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 5.97 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | SPGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и SPGP.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки SPGP.L в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и SPGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLS.L | SPGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -79.54% | +32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -27.66% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -27.66% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -34.81% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -43.71% | +20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -24.04% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -42.31% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 10.81% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и SPGP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 6.37%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | SPGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 13.10% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 32.23% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 40.28% | -15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 31.56% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 32.31% | -16.79% |
Сравнение комиссий XGLS.L и SPGP.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPGP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и SPGP.L
Ни XGLS.L, ни SPGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLS.L and SPGP.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.
XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.55% for SPGP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и SPGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор