Сравнение XGLS.L с PHSP.L
XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - XGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLS.L returned 11.44%/yr vs 15.85%/yr for PHSP.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 11.44% против 15.85% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 11.44%
PHSP.L
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 94.88%
- 3 года*
- 38.90%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам XGLS.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 0.15% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.50% | 129.68% | 22.85% | -6.51% | 15.50% | -12.11% | 40.85% | 12.57% | -3.55% | -5.67% |
Correlation
The correlation between XGLS.L and PHSP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between XGLS.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLS.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
PHSP.L
Сравнение XGLS.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.44 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 5.28 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и PHSP.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.64%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLS.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.64% | -70.04% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -38.75% | +20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -38.75% | +20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -38.75% | +16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -38.75% | +15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -37.88% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -44.04% | +21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 17.89% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и PHSP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 6.26%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 16.81% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 51.59% | -29.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 54.41% | -29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 36.11% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 31.04% | -15.48% |
Сравнение комиссий XGLS.L и PHSP.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и PHSP.L
Ни XGLS.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLS.L and PHSP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHSP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHSP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.
XGLS.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор