PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XGLS.L с AIGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XGLS.L и AIGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLS.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям AIGP.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.86% соответственно.


XGLS.L

1 день
0.61%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.10%
1 год
31.06%
3 года*
29.95%
5 лет*
17.04%
10 лет*
11.70%

AIGP.L

1 день
0.40%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.75%
6 месяцев
11.11%
1 год
49.76%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.97%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLS.L и AIGP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLS.L
Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC
2.92%63.07%24.85%11.63%-1.63%-4.91%22.11%15.69%-3.62%9.65%
AIGP.L
WisdomTree Precious Metals
4.75%65.90%25.41%2.42%10.92%-6.87%20.42%11.65%0.94%-1.68%

Correlation

The correlation between XGLS.L and AIGP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.69

Over the past year, XGLS.L and AIGP.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC

WisdomTree Precious Metals

Доходность на риск

XGLS.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XGLS.L
Ранг доходности на риск XGLS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLS.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLS.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLS.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина

AIGP.L
Ранг доходности на риск AIGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGP.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGP.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGP.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLS.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XGLS.LAIGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.36

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

6.07

-1.71

XGLS.L vs. AIGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLS.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGP.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLS.L и AIGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XGLS.LAIGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XGLS.L и AIGP.L

Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и AIGP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XGLS.LAIGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.55%

-51.55%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-21.00%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-21.00%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-21.00%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-23.05%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-18.44%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.37%

-19.70%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

8.17%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLS.L и AIGP.L

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 6.37%, в то время как у WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XGLS.LAIGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.75%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.81%

26.85%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

29.66%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

21.10%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

20.20%

-4.68%

Сравнение комиссий XGLS.L и AIGP.L

XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIGP.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLS.L и AIGP.L

Ни XGLS.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, XGLS.L and AIGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AIGP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.

XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.49% for AIGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и AIGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор