Сравнение XGLS.L с AIGP.L
XGLS.L (Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds - XGLS.L tracks the Gold (GBP Hedged) while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLS.L returned 11.70%/yr vs 12.86%/yr for AIGP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLS.L charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLS.L и AIGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLS.L торгуется в GBp, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLS.L показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у AIGP.L с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции XGLS.L уступали акциям AIGP.L по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.86% соответственно.
XGLS.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.70%
AIGP.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 49.76%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам XGLS.L и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLS.L Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | 2.92% | 63.07% | 24.85% | 11.63% | -1.63% | -4.91% | 22.11% | 15.69% | -3.62% | 9.65% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 4.75% | 65.90% | 25.41% | 2.42% | 10.92% | -6.87% | 20.42% | 11.65% | 0.94% | -1.68% |
Correlation
The correlation between XGLS.L and AIGP.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.69 |
Over the past year, XGLS.L and AIGP.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLS.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
XGLS.L
AIGP.L
Сравнение XGLS.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLS.L | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.36 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.07 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLS.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XGLS.L и AIGP.L
Максимальная просадка XGLS.L за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLS.L и AIGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLS.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -51.55% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -21.00% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -21.00% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -21.00% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -23.05% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -18.44% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -19.70% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 8.17% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLS.L и AIGP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC (XGLS.L) составляет 6.37%, в то время как у WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что XGLS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLS.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.75% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 26.85% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 29.66% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 21.10% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 20.20% | -4.68% |
Сравнение комиссий XGLS.L и AIGP.L
XGLS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLS.L и AIGP.L
Ни XGLS.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XGLS.L and AIGP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AIGP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for XGLS.L.
XGLS.L tracks Gold (GBP Hedged), while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for XGLS.L and 0.49% for AIGP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLS.L и AIGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор