Сравнение XGLE.L с UKG5.L
XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) and UKG5.L (L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - XGLE.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while UKG5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGLE.L returned 2.35%/yr vs 3.96%/yr for UKG5.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XGLE.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for UKG5.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и UKG5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как UKG5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKG5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у UKG5.L с доходностью 1.47%.
XGLE.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.35%
UKG5.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 0.40%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLE.L и UKG5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.07% | 0.57% | 1.68% | 6.80% | -18.23% | 0.71% |
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 1.47% | -0.42% | 7.31% | 6.11% | -8.63% | 0.54% |
Correlation
The correlation between XGLE.L and UKG5.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2021 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.L vs. UKG5.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
UKG5.L
Сравнение XGLE.L c UKG5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.L | UKG5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.14 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.27 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и UKG5.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что больше максимальной просадки UKG5.L в -13.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и UKG5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -13.72% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -2.83% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -4.39% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -0.42% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -3.94% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.46% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и UKG5.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UKG5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | UKG5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.31% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 3.09% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.40% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.23% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.23% | -0.89% |
Сравнение комиссий XGLE.L и UKG5.L
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UKG5.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и UKG5.L
XGLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.94% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLE.L and UKG5.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UKG5.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UKG5.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for XGLE.L.
XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while UKG5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: DWS and Legal & General. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.06% for UKG5.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и UKG5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор