PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UKG5.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UKG5.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UKG5.L и IGL5.L


2026 (YTD)202520242023
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
0.00%5.06%2.37%3.98%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.47%4.56%2.68%4.14%
Разные валюты инструментов

UKG5.L торгуется в GBp, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


UKG5.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.60%
3 года*
3.48%
5 лет*
10 лет*

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Сравнение комиссий UKG5.L и IGL5.L

UKG5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UKG5.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UKG5.L
Ранг доходности на риск UKG5.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKG5.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKG5.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKG5.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKG5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKG5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKG5.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UKG5.LIGL5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.91

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.73

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.92

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

9.35

-0.07

UKG5.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKG5.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGL5.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKG5.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UKG5.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.91

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.96

-1.46

Корреляция

Корреляция между UKG5.L и IGL5.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UKG5.L и IGL5.L

Дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
UKG5.L
L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF
3.96%3.94%3.66%2.02%0.04%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UKG5.L и IGL5.L

Максимальная просадка UKG5.L за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKG5.L и IGL5.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UKG5.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-1.89%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-1.89%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.08%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.28%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UKG5.L и IGL5.L

Текущая волатильность для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) составляет 1.03%, в то время как у iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что UKG5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UKG5.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.15%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

1.58%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

1.92%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.11%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.80%

2.11%

+0.69%