Сравнение UKG5.L с IGL5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L).
UKG5.L и IGL5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UKG5.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UKG5.L и IGL5.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UKG5.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 0.00% | 5.06% | 2.37% | 3.98% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.47% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Разные валюты инструментов
UKG5.L торгуется в GBp, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
UKG5.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UKG5.L и IGL5.L
UKG5.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UKG5.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
UKG5.L
IGL5.L
Сравнение UKG5.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKG5.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.91 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.73 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.92 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 9.35 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKG5.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.91 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.96 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между UKG5.L и IGL5.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKG5.L и IGL5.L
Дивидендная доходность UKG5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UKG5.L L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 3.96% | 3.94% | 3.66% | 2.02% | 0.04% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UKG5.L и IGL5.L
Максимальная просадка UKG5.L за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKG5.L и IGL5.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UKG5.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -1.89% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -1.89% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.08% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.28% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKG5.L и IGL5.L
Текущая волатильность для L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF (UKG5.L) составляет 1.03%, в то время как у iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что UKG5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UKG5.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.15% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.58% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.92% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.11% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.80% | 2.11% | +0.69% |