Сравнение XGLE.L с EQQQ.L
XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGLE.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLE.L returned -0.36%/yr vs 21.64%/yr for EQQQ.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XGLE.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLE.L торгуется в EUR, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.L показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.29%. За последние 10 лет акции XGLE.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: -0.36% против 21.64% соответственно.
XGLE.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- -0.36%
EQQQ.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 21.64%
Сравнение доходности по годам XGLE.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1.21% | 0.57% | 1.68% | 6.79% | -18.23% | -3.63% | 4.76% | 6.62% | 0.78% | -0.04% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.29% | 5.72% | 34.75% | 50.93% | -29.38% | 38.02% | 35.54% | 42.19% | 3.35% | 15.39% |
Correlation
The correlation between XGLE.L and EQQQ.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | -0.00 |
The correlation between XGLE.L and EQQQ.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
XGLE.L
EQQQ.L
Сравнение XGLE.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGLE.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.46 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 10.17 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGLE.L и EQQQ.L
Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.56% | -70.77% | +48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -10.10% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -26.02% | +22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -31.44% | +9.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.56% | -31.44% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -2.72% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -14.49% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.45% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.15%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 5.99% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 11.72% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 16.19% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 19.93% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 19.81% | -14.48% |
Сравнение комиссий XGLE.L и EQQQ.L
XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.L и EQQQ.L
XGLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
XGLE.L Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGLE.L and EQQQ.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
XGLE.L is categorized as European Government Bonds, while EQQQ.L is Nasdaq-100. XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор