PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLE.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLE.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLE.L (Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGLE.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGLE.L returned 2.35%/yr vs 17.44%/yr for ENGE.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XGLE.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности XGLE.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLE.L торгуется в EUR, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLE.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 34.66%.

XGLE.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.01%
1 год
-0.05%
3 года*
2.35%
5 лет*
-2.29%
10 лет*
-0.35%

ENGE.L

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.40%
С начала года
34.66%
6 месяцев
30.89%
1 год
54.23%
3 года*
17.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLE.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGLE.L
Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C		0.07%0.57%1.68%6.80%-13.52%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		34.66%13.86%-4.80%8.16%14.59%

Correlation

The correlation between XGLE.L and ENGE.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

-0.15

The correlation between XGLE.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XGLE.L:
XGLE.L с WIGG.LXGLE.L с CWBXGLE.L с IGL5.LXGLE.L с EU13.LXGLE.L с GIL5.LXGLE.L с CSKR.LXGLE.L с GLD
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с IUES.L

Доходность на риск

XGLE.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLE.L
Ранг доходности на риск XGLE.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLE.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLE.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLE.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLE.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLE.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.41

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.92

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.73

-4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

14.78

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLE.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLE.L на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ENGE.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLE.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLE.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.41

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XGLE.L и ENGE.L

Максимальная просадка XGLE.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки ENGE.L в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLE.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-25.79%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-11.41%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-25.79%

+21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.20%

-6.27%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-7.67%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

3.66%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLE.L и ENGE.L

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C (XGLE.L) составляет 1.70%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что XGLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLE.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

8.51%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.52%

19.30%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

22.44%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

23.03%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

23.03%

-17.69%

Сравнение комиссий XGLE.L и ENGE.L

XGLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLE.L и ENGE.L

Ни XGLE.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGLE.L and ENGE.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ENGE.L.

XGLE.L is categorized as European Government Bonds, while ENGE.L is Energy Equities. XGLE.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.15% for XGLE.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLE.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор