Сравнение XGLE.DE с XDBG.L
XGLE.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF) and XDBG.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged) are both exchange-traded funds - XGLE.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XDBG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLE.DE returned -0.35%/yr vs 7.54%/yr for XDBG.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XGLE.DE charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for XDBG.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLE.DE и XDBG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLE.DE торгуется в EUR, в то время как XDBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDBG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLE.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XDBG.L с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции XGLE.DE уступали акциям XDBG.L по среднегодовой доходности: -0.35% против 7.54% соответственно.
XGLE.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- -0.35%
XDBG.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 27.28%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам XGLE.DE и XDBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLE.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.07% | 0.67% | 1.55% | 6.76% | -18.18% | -3.62% | 4.64% | 6.63% | 0.92% | -0.10% |
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 24.15% | 19.12% | 13.37% | -9.30% | 12.04% | 47.24% | -8.43% | 11.78% | -13.99% | 0.14% |
Correlation
The correlation between XGLE.DE and XDBG.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between XGLE.DE and XDBG.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLE.DE vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск
XGLE.DE
XDBG.L
Сравнение XGLE.DE c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLE.DE | XDBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.05 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 10.36 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLE.DE | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.22 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.69 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.41 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.07 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XGLE.DE и XDBG.L
Максимальная просадка XGLE.DE за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLE.DE и XDBG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLE.DE | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -66.79% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -10.09% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -14.82% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -29.59% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -42.51% | +19.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.18% | -2.66% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -32.66% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.95% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLE.DE и XDBG.L
Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF (XGLE.DE) составляет 1.78%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что XGLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLE.DE | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 4.72% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 15.75% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.45% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 20.47% | -14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 18.21% | -12.60% |
Сравнение комиссий XGLE.DE и XDBG.L
XGLE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLE.DE и XDBG.L
Ни XGLE.DE, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLE.DE and XDBG.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for XDBG.L.
XGLE.DE is categorized as European Government Bonds, while XDBG.L is Commodities. XGLE.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone, while XDBG.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.09% for XGLE.DE and 0.39% for XDBG.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLE.DE и XDBG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор