PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGLD.L с SPGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGLD.L с SPGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both Precious Metals funds - XGLD.L tracks the Gold while SPGP.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLD.L returned 13.32%/yr vs 14.12%/yr for SPGP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for SPGP.L.

Доходность

Сравнение доходности XGLD.L и SPGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGLD.L торгуется в USD, в то время как SPGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у SPGP.L с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям SPGP.L по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.12% соответственно.

XGLD.L

1 день
0.61%
1 месяц
-2.35%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.92%
1 год
32.17%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.45%
10 лет*
13.32%

SPGP.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.19%
6 месяцев
7.46%
1 год
63.22%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGLD.L и SPGP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGLD.L
Xtrackers Physical Gold ETC		3.71%64.60%25.87%13.37%-0.24%-4.19%24.11%18.35%-1.36%11.68%
SPGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF		1.19%155.33%10.93%9.19%-11.09%-9.98%23.09%46.66%-9.78%6.45%

Correlation

The correlation between XGLD.L and SPGP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2011 г.

0.76

The correlation between XGLD.L and SPGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Gold ETC

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с XGLD.L:
XGLD.L с GLDXGLD.L с SGBX.LXGLD.L с SGLN.LXGLD.L с XGDU.LXGLD.L с AAAUXGLD.L с G2XJ.DEXGLD.L с XGD.TO
Часто сравнивают с SPGP.L:
SPGP.L с GDXSPGP.L с IAUSPGP.L с EGLN.LSPGP.L с VOOSPGP.L с SCHGSPGP.L с AUCP.LSPGP.L с GDGB.L

Доходность на риск

XGLD.L vs. SPGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGLD.L
Ранг доходности на риск XGLD.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGLD.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGLD.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGLD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGLD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPGP.L
Ранг доходности на риск SPGP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGLD.L c SPGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGLD.LSPGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.97

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.21

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.67

5.62

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGLD.L vs. SPGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGLD.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGLD.L и SPGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGLD.LSPGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.08

+0.40

Просадки

Сравнение просадок XGLD.L и SPGP.L

Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки SPGP.L в -79.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и SPGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGLD.LSPGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.19%

-79.86%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-28.41%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-28.41%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-45.86%

+24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-51.86%

+30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.94%

-24.36%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-48.77%

+29.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

11.20%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XGLD.L и SPGP.L

Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGLD.LSPGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

13.90%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

33.73%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

42.05%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

34.49%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

34.06%

-18.60%

Сравнение комиссий XGLD.L и SPGP.L

XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPGP.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGLD.L и SPGP.L

Ни XGLD.L, ни SPGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGLD.L and SPGP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPGP.L.

XGLD.L tracks Gold, while SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.55% for SPGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и SPGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор