Сравнение XGLD.L с PHSP.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - XGLD.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGLD.L returned 13.32%/yr vs 15.62%/yr for PHSP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for PHSP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и PHSP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLD.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции XGLD.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: 13.32% против 15.62% соответственно.
XGLD.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 13.32%
PHSP.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам XGLD.L и PHSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | 3.71% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 24.11% | 18.35% | -1.36% | 11.68% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 2.72% | 147.01% | 20.80% | -1.58% | 3.15% | -12.90% | 45.17% | 17.09% | -9.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and PHSP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between XGLD.L and PHSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
PHSP.L
Сравнение XGLD.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGLD.L | PHSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.75 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.00 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGLD.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и PHSP.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и PHSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -76.98% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -40.88% | +22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -40.88% | +22.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -40.88% | +19.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | -43.76% | +22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.94% | -35.55% | +19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -48.35% | +29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 18.79% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и PHSP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.40%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | PHSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 17.02% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 52.69% | -30.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 55.42% | -30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 34.96% | -17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 30.52% | -15.06% |
Сравнение комиссий XGLD.L и PHSP.L
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PHSP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и PHSP.L
Ни XGLD.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and PHSP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
XGLD.L is categorized as Precious Metals, while PHSP.L is Silver. XGLD.L tracks Gold, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.49% for PHSP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и PHSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор