Сравнение XGLD.L с GDGB.L
XGLD.L (Xtrackers Physical Gold ETC) and GDGB.L (VanEck Gold Miners UCITS ETF) are both Gold funds - XGLD.L tracks the Gold while GDGB.L tracks the MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGLD.L returned 16.94%/yr vs 17.33%/yr for GDGB.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGLD.L charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for GDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности XGLD.L и GDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGLD.L торгуется в USD, в то время как GDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGLD.L показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у GDGB.L с доходностью -17.10%.
XGLD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- -12.72%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 11.38%
GDGB.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -19.64%
- 6 месяцев
- -26.30%
- С начала года
- -17.10%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGLD.L и GDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGLD.L Xtrackers Physical Gold ETC | -6.93% | 64.60% | 25.87% | 13.37% | -0.24% | -4.19% | 24.11% | 18.35% | -1.36% | 2.53% |
GDGB.L VanEck Gold Miners UCITS ETF | -17.10% | 156.24% | 9.38% | 9.16% | -7.97% | -11.28% | 23.23% | 44.43% | -10.42% | 1.81% |
Correlation
The correlation between XGLD.L and GDGB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between XGLD.L and GDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGLD.L vs. GDGB.L — Ранг доходности на риск
XGLD.L
GDGB.L
Сравнение XGLD.L c GDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) и VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGLD.L | GDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.07 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 2.51 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGLD.L и GDGB.L
Максимальная просадка XGLD.L за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки GDGB.L в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGLD.L и GDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGLD.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -50.68% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | -38.28% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -38.28% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -46.27% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -38.28% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -17.97% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 16.36% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGLD.L и GDGB.L
Текущая волатильность для Xtrackers Physical Gold ETC (XGLD.L) составляет 6.82%, в то время как у VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDGB.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что XGLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGLD.L | GDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 13.16% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 37.78% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 46.90% | -20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 36.33% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 34.56% | -18.91% |
Сравнение комиссий XGLD.L и GDGB.L
XGLD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GDGB.L в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGLD.L и GDGB.L
Ни XGLD.L, ни GDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGLD.L and GDGB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGLD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGLD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for GDGB.L.
XGLD.L tracks Gold, while GDGB.L tracks MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XGLD.L and 0.53% for GDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для XGLD.L и GDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор