Сравнение XGIU.L с XDJP.L
XGIU.L (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XGIU.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGIU.L returned 1.97%/yr vs 13.14%/yr for XDJP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XGIU.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.98%. За последние 10 лет акции XGIU.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 1.97% против 13.14% соответственно.
XGIU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 0.78%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 1.97%
XDJP.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.60%
- С начала года
- 31.98%
- 6 месяцев
- 29.24%
- 1 год
- 65.08%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам XGIU.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 1.28% | 1.16% | -1.40% | -0.59% | -12.25% | 3.51% | 7.89% | 4.14% | 3.71% | 1.12% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.98% | 21.04% | 9.67% | 15.52% | -10.26% | -3.79% | 21.77% | 16.58% | -3.53% | 14.73% |
Correlation
The correlation between XGIU.L and XDJP.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2016 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGIU.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XGIU.L
XDJP.L
Сравнение XGIU.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGIU.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.77 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 14.50 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGIU.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.85 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок XGIU.L и XDJP.L
Максимальная просадка XGIU.L за все время составила -20.08%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGIU.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.08% | -23.69% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -13.40% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -18.82% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -20.61% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.08% | -23.69% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.69% | -1.35% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -6.79% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 4.42% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.L) составляет 2.42%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что XGIU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGIU.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 6.75% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 17.68% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 22.44% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 17.72% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 17.63% | -5.99% |
Сравнение комиссий XGIU.L и XDJP.L
XGIU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.L и XDJP.L
XGIU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XGIU.L Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGIU.L and XDJP.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XGIU.L.
XGIU.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XDJP.L is Japan Equities. XGIU.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.20% for XGIU.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGIU.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор