PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGIU.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGIU.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGIU.DE (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XGIU.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGIU.DE returned 0.92%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XGIU.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGIU.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGIU.DE показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XGIU.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.70% соответственно.

XGIU.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.34%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.96%
1 год
2.86%
3 года*
0.86%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
0.92%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGIU.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGIU.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C		3.08%-3.84%2.94%1.46%-17.06%11.60%2.48%9.91%0.64%-4.41%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XGIU.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XGIU.DE:
XGIU.DE с XTIP.DEXGIU.DE с LYQ7.DEXGIU.DE с IBCI.DEXGIU.DE с IS3V.DEXGIU.DE с IUS5.DEXGIU.DE с TIUP.DEXGIU.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XGIU.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGIU.DE
Ранг доходности на риск XGIU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGIU.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGIU.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGIU.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGIU.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGIU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGIU.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGIU.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
8.94

-8.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
21.24

-20.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

4.27

-3.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

69.36

-68.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

316.53

-314.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGIU.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGIU.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGIU.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGIU.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

8.94

-8.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

7.54

-7.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.78

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.74

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XGIU.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XGIU.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGIU.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-3.71%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-0.03%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-0.08%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-0.71%

-21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.30%

-3.25%

-19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.89%

-0.01%

-16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-0.92%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.01%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XGIU.DE и XEON.DE

Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XGIU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGIU.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.04%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

0.16%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

0.22%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

0.25%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

0.39%

+7.52%

Сравнение комиссий XGIU.DE и XEON.DE

XGIU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGIU.DE и XEON.DE

Ни XGIU.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGIU.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XGIU.DE.

XGIU.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XGIU.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.20% for XGIU.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGIU.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор