Сравнение XGIU.DE с E15H.DE
XGIU.DE (Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C) and E15H.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - XGIU.DE tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD while E15H.DE tracks the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGIU.DE returned -1.87%/yr vs 0.46%/yr for E15H.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGIU.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for E15H.DE.
Доходность
Сравнение доходности XGIU.DE и E15H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGIU.DE показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у E15H.DE с доходностью 2.73%.
XGIU.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 3.10%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- 0.61%
E15H.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.73%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGIU.DE и E15H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGIU.DE Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 3.10% | -3.77% | 2.98% | 1.42% | -17.03% | 11.58% | -0.25% |
E15H.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 2.73% | 0.86% | -0.10% | 5.42% | -9.40% | 6.32% | 2.91% |
Correlation
The correlation between XGIU.DE and E15H.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between XGIU.DE and E15H.DE has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGIU.DE vs. E15H.DE — Ранг доходности на риск
XGIU.DE
E15H.DE
Сравнение XGIU.DE c E15H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGIU.DE | E15H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.35 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGIU.DE и E15H.DE
Максимальная просадка XGIU.DE за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки E15H.DE в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGIU.DE и E15H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGIU.DE | E15H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -15.98% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -2.00% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -5.43% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -15.98% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -5.77% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -7.15% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.66% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGIU.DE и E15H.DE
Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C (XGIU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) (E15H.DE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что XGIU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E15H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGIU.DE | E15H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.84% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 2.85% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 3.87% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 6.65% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 6.32% | +1.65% |
Сравнение комиссий XGIU.DE и E15H.DE
XGIU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии E15H.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGIU.DE и E15H.DE
XGIU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E15H.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15H.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF (Dist) | 0.94% | 0.97% | 0.82% | 0.74% | 0.94% | 0.86% | 0.36% |
XGIU.DE Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGIU.DE and E15H.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E15H.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E15H.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XGIU.DE.
XGIU.DE tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD, while E15H.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XGIU.DE and 0.09% for E15H.DE.
Подберите оптимальное распределение для XGIU.DE и E15H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор