Сравнение XGI.TO с ZIN.TO
XGI.TO (iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged)) and ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - XGI.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while ZIN.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGI.TO returned 13.13%/yr vs 14.02%/yr for ZIN.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XGI.TO charges 0.68%/yr vs 0.61%/yr for ZIN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XGI.TO и ZIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGI.TO показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у ZIN.TO с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции XGI.TO уступали акциям ZIN.TO по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.02% соответственно.
XGI.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 13.13%
ZIN.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам XGI.TO и ZIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 13.77% | 20.93% | 16.18% | 21.83% | -8.79% | 14.92% | 4.64% | 26.41% | -11.83% | 20.23% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 21.25% | 16.80% | 16.33% | 19.36% | -8.05% | 17.86% | 6.62% | 22.67% | -6.61% | 17.73% |
Correlation
The correlation between XGI.TO and ZIN.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between XGI.TO and ZIN.TO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XGI.TO и ZIN.TO
Секторы
XGI.TO
ZIN.TO
Промышленность
Технологии
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Промышленность
XGI.TO
ZIN.TO
Технологии
XGI.TO
ZIN.TO
-
Коммунальные услуги
XGI.TO
ZIN.TO
Коммуникационные услуги
XGI.TO
ZIN.TO
-
Потребительский циклический сектор
XGI.TO
ZIN.TO
Сырьевые материалы
XGI.TO
ZIN.TO
Финансовые услуги
XGI.TO
ZIN.TO
Потребительский защитный сектор
XGI.TO
ZIN.TO
-
Энергетика
XGI.TO
-
ZIN.TO
Здравоохранение
XGI.TO
-
ZIN.TO
-
Недвижимость
XGI.TO
-
ZIN.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGI.TO vs. ZIN.TO — Ранг доходности на риск
XGI.TO
ZIN.TO
Сравнение XGI.TO c ZIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) и BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XGI.TO | ZIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 4.62 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 15.80 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XGI.TO и ZIN.TO
Максимальная просадка XGI.TO за все время составила -42.61%, примерно равная максимальной просадке ZIN.TO в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGI.TO и ZIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGI.TO | ZIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -44.01% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.10% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | -22.39% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -23.10% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -44.01% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.55% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.79% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.37% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGI.TO и ZIN.TO
Текущая волатильность для iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) (XGI.TO) составляет 5.00%, в то время как у BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGI.TO | ZIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.30% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.26% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.37% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.82% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 18.07% | +6.00% |
Сравнение комиссий XGI.TO и ZIN.TO
XGI.TO берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ZIN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGI.TO и ZIN.TO
Дивидендная доходность XGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ZIN.TO в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGI.TO iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) | 1.22% | 1.54% | 2.69% | 1.24% | 1.34% | 0.91% | 0.96% | 1.30% | 1.88% | 1.15% | 1.39% | 1.46% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.96% | 1.22% | 1.42% | 1.68% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.32% | 1.82% | 1.35% | 1.48% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
XGI.TO and ZIN.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZIN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZIN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.68% for XGI.TO.
XGI.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while ZIN.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.68% for XGI.TO and 0.61% for ZIN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XGI.TO и ZIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор