Сравнение XGES.L с XDNS.L
XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and XDNS.L (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XGES.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XDNS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 14.60%/yr for XDNS.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for XDNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XGES.L и XDNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGES.L торгуется в GBP, в то время как XDNS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDNS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у XDNS.L с доходностью 15.48%.
XGES.L
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDNS.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам XGES.L и XDNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | -0.81% | 11.22% | -1.38% | -7.92% | -8.46% |
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 15.48% | 16.58% | 9.87% | 11.58% | 0.70% |
Correlation
The correlation between XGES.L and XDNS.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGES.L vs. XDNS.L — Ранг доходности на риск
XGES.L
XDNS.L
Сравнение XGES.L c XDNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGES.L | XDNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.81 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 11.43 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGES.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.09 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.60 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок XGES.L и XDNS.L
Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки XDNS.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и XDNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGES.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -24.75% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -10.70% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -14.32% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -0.57% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -5.35% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.04% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGES.L и XDNS.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGES.L | XDNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.89% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 14.64% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 19.56% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.83% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.31% | +0.96% |
Сравнение комиссий XGES.L и XDNS.L
XGES.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDNS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGES.L и XDNS.L
XGES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDNS.L Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D | 1.43% | 1.63% | 1.65% | 1.81% | 2.83% | 1.46% | 1.79% | 1.77% | 1.20% | 1.97% | 0.64% |
XGES.L Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGES.L and XDNS.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDNS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDNS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XGES.L.
XGES.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XDNS.L is Japan Equities. XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XDNS.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.15% for XDNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XGES.L и XDNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор