PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGES.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGES.L с SBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 10.15%/yr for SBIO.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как SBIO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBIO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 4.76%.

XGES.L

1 день
4.22%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-4.20%
1 год
26.55%
3 года*
1.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
1.84%
С начала года
4.76%
6 месяцев
2.11%
1 год
42.70%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGES.L и SBIO.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-0.81%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.73%23.42%-0.28%0.83%3.38%

Correlation

The correlation between XGES.L and SBIO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.81

The correlation between XGES.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с BTEE.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Доходность на риск

XGES.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGES.LSBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.16

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.99

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.97

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

17.07

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGES.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGES.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.16

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.33

-0.45

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и SBIO.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, примерно равная максимальной просадке SBIO.L в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и SBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGES.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-34.90%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-7.11%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-26.49%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-2.14%

-10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-10.64%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.49%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и SBIO.L

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеют волатильность 6.45% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGES.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.73%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.04%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.68%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

20.81%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

22.49%

-4.22%

Сравнение комиссий XGES.L и SBIO.L

XGES.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и SBIO.L

Ни XGES.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGES.L and SBIO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.

XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.40% for SBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGES.L и SBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор