PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGES.L с FBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGES.L с FBT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 10.35%/yr for FBT.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGES.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и FBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGES.L торгуется в GBP, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.97%.

XGES.L

1 день
4.22%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-4.20%
1 год
26.55%
3 года*
1.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBT.L

1 день
4.37%
1 месяц
10.43%
С начала года
8.97%
6 месяцев
6.33%
1 год
39.65%
3 года*
10.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGES.L и FBT.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-0.81%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.97%17.24%7.13%-0.99%7.47%

Correlation

The correlation between XGES.L and FBT.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.64

Over the past year, XGES.L and FBT.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с BTEE.L
Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC

Доходность на риск

XGES.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGES.LFBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.92

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.84

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.86

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

7.62

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGES.L vs. FBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBT.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и FBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGES.LFBT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.30

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и FBT.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки FBT.L в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и FBT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGES.LFBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-30.39%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-13.81%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-23.70%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

0.00%

-12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-13.43%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

5.19%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и FBT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) составляет 6.45%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGES.LFBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.05%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.57%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

20.53%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

22.60%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

23.94%

-5.67%

Сравнение комиссий XGES.L и FBT.L

XGES.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и FBT.L

Ни XGES.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XGES.L and FBT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XGES.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGES.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: DWS and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XGES.L and 0.60% for FBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGES.L и FBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор