PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGES.L с BTEK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGES.L с BTEK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGES.L (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XGES.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGES.L returned 1.51%/yr vs 10.19%/yr for BTEK.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGES.L и BTEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGES.L показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 4.86%.

XGES.L

1 день
4.22%
1 месяц
5.53%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-4.20%
1 год
26.55%
3 года*
1.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTEK.L

1 день
3.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.27%
1 год
43.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGES.L и BTEK.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGES.L
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-0.81%11.22%-1.38%-7.92%-8.46%
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.86%23.81%-0.32%0.33%3.83%

Correlation

The correlation between XGES.L and BTEK.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г.

0.82

The correlation between XGES.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с XGES.L:
XGES.L с XDWT.LXGES.L с GNOG.LXGES.L с WHCE.LXGES.L с XDEV.LXGES.L с XLVP.LXGES.L с HLTH.LXGES.L с BTEE.L
Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с QQQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с GOOG

Доходность на риск

XGES.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGES.L
Ранг доходности на риск XGES.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGES.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGES.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGES.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGES.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGES.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGES.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGES.LBTEK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.24

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.13

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

6.23

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

17.55

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGES.L vs. BTEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGES.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BTEK.L равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGES.L и BTEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGES.LBTEK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.24

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.31

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XGES.L и BTEK.L

Максимальная просадка XGES.L за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки BTEK.L в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGES.L и BTEK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGES.LBTEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-30.86%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-6.89%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.52%

-26.34%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-1.86%

-10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-10.04%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

2.45%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XGES.L и BTEK.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGES.L) составляет 6.45%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что XGES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGES.LBTEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

14.67%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.14%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

20.08%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

21.71%

-3.44%

Сравнение комиссий XGES.L и BTEK.L

И XGES.L, и BTEK.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGES.L и BTEK.L

Ни XGES.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGES.L and BTEK.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGES.L and BTEK.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

XGES.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: DWS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGES.L и BTEK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор