PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGEN.DE с WMAT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGEN.DE с WMAT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XGEN.DE (Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C) and WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XGEN.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while WMAT.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XGEN.DE returned 1.39%/yr vs 12.34%/yr for WMAT.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGEN.DE и WMAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGEN.DE торгуется в EUR, в то время как WMAT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMAT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGEN.DE показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у WMAT.L с доходностью 16.53%.

XGEN.DE

1 день
3.92%
1 месяц
5.33%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-3.45%
1 год
22.88%
3 года*
1.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMAT.L

1 день
-0.64%
1 месяц
4.04%
С начала года
16.53%
6 месяцев
20.33%
1 год
29.98%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGEN.DE и WMAT.L

2026 (YTD)2025202420232022
XGEN.DE
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C		-1.40%7.38%2.95%-5.84%-9.98%
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF		16.55%11.36%0.49%10.97%4.84%

Correlation

The correlation between XGEN.DE and WMAT.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с XGEN.DE:
XGEN.DE с IDNAXGEN.DE с OG35.DEXGEN.DE с WRNA.DEXGEN.DE с XDWH.DEXGEN.DE с ESGL.LXGEN.DE с IEUX.ASXGEN.DE с XG7U.L
Часто сравнивают с WMAT.L:
WMAT.L с AINF.LWMAT.L с GLDWMAT.L с IAUWMAT.L с XDWM.LWMAT.L с ZPRV.DEWMAT.L с XLBS.LWMAT.L с IWVL.L

Доходность на риск

XGEN.DE vs. WMAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGEN.DE
Ранг доходности на риск XGEN.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEN.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEN.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEN.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEN.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGEN.DE c WMAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGEN.DEWMAT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.65

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.28

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.18

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

9.02

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGEN.DE vs. WMAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGEN.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMAT.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGEN.DE и WMAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGEN.DEWMAT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.60

-0.71

Просадки

Сравнение просадок XGEN.DE и WMAT.L

Максимальная просадка XGEN.DE за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки WMAT.L в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGEN.DE и WMAT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGEN.DEWMAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-33.63%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-13.66%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-19.66%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-2.03%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-5.50%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.32%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XGEN.DE и WMAT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C (XGEN.DE) составляет 6.48%, в то время как у SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что XGEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGEN.DEWMAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

7.03%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

15.67%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.10%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.80%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

18.51%

+0.15%

Сравнение комиссий XGEN.DE и WMAT.L

И XGEN.DE, и WMAT.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGEN.DE и WMAT.L

Ни XGEN.DE, ни WMAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XGEN.DE and WMAT.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGEN.DE and WMAT.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

XGEN.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while WMAT.L is Industrials Equities. XGEN.DE tracks MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select ESG Screened 100, while WMAT.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGEN.DE и WMAT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор