Сравнение XGDU.L с XDJP.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 11.43%/yr for XDJP.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 31.67%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
XDJP.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 31.67%
- 6 месяцев
- 30.14%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам XGDU.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 31.67% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 45.51% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and XDJP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
XDJP.L
Сравнение XGDU.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.06 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.33 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.55 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.66 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и XDJP.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -35.79% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -15.36% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -19.06% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -33.97% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -1.30% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.91% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 4.69% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.26% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 19.36% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 24.50% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.97% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 18.97% | -1.66% |
Сравнение комиссий XGDU.L и XDJP.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и XDJP.L
XGDU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.04% | 1.33% | 1.41% | 1.59% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XGDU.L and XDJP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XGDU.L.
XGDU.L is categorized as Precious Metals, while XDJP.L is Japan Equities. XGDU.L tracks Gold, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор