Сравнение XGDU.L с ISLN.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 21.30%/yr for ISLN.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью 2.87%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
ISLN.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 106.40%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам XGDU.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 2.87% | 147.59% | 21.12% | -0.77% | 3.39% | -12.85% | 73.13% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and ISLN.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between XGDU.L and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
ISLN.L
Сравнение XGDU.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.78 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 6.08 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.99 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.12 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и ISLN.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -76.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -76.63% | +55.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -40.67% | +23.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -40.67% | +23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -40.67% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -35.25% | +19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -54.28% | +46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 18.63% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и ISLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 17.61% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 54.22% | -32.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 56.90% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 35.49% | -18.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 30.92% | -13.61% |
Сравнение комиссий XGDU.L и ISLN.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISLN.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и ISLN.L
Ни XGDU.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.L and ISLN.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ISLN.L.
XGDU.L is categorized as Precious Metals, while ISLN.L is Silver. XGDU.L tracks Gold, while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор