Сравнение XGDU.L с INTL.L
XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - XGDU.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.L returned 18.61%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XGDU.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDU.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDU.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDU.L показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.
XGDU.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 31.54%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 48.67%
- 6 месяцев
- 47.73%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XGDU.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.77% | 64.71% | 26.20% | 13.45% | 0.32% | -3.91% | 9.83% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 48.67% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 88.46% |
Correlation
The correlation between XGDU.L and INTL.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDU.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
XGDU.L
INTL.L
Сравнение XGDU.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDU.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.91 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 18.42 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.47 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.58 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.91 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XGDU.L и INTL.L
Максимальная просадка XGDU.L за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -48.41% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -15.38% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -31.15% | +13.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -46.21% | +25.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -1.19% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -13.96% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 4.94% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDU.L и INTL.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) составляет 6.39%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что XGDU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDU.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 9.61% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.85% | 19.60% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 26.18% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 27.54% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 28.09% | -10.78% |
Сравнение комиссий XGDU.L и INTL.L
XGDU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDU.L и INTL.L
Ни XGDU.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDU.L and INTL.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
XGDU.L is categorized as Precious Metals, while INTL.L is Technology Equities. XGDU.L tracks Gold, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDU.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор