PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.DE с IGLN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both Gold funds - XGDU.DE tracks the Gold while IGLN.L tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDU.DE returned 18.72%/yr vs 18.64%/yr for IGLN.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью -3.87%.

XGDU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-6.76%
1 год
23.53%
3 года*
25.91%
5 лет*
18.72%
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-7.56%
1 год
23.59%
3 года*
25.77%
5 лет*
18.64%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-5.61%49.09%34.21%9.43%6.99%3.80%-10.64%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-3.59%45.35%34.46%10.04%6.10%3.15%0.08%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and IGLN.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г.

0.90

The correlation between XGDU.DE and IGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с XPPE.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DE
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

XGDU.DE vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGDU.DEIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.93

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.34

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

2.95

-0.48

XGDU.DE vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и IGLN.L

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.DEIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-36.94%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-22.28%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-22.28%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-22.28%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-22.19%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-13.19%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

7.96%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и IGLN.L

Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) составляет 8.00%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.DEIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.81%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

22.46%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

25.17%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

17.00%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.13%

+3.63%

Сравнение комиссий XGDU.DE и IGLN.L

И XGDU.DE, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и IGLN.L

Ни XGDU.DE, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XGDU.DE and IGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE and IGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

XGDU.DE tracks Gold, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор