PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGDU.DE с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGDU.DE с GLDI.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - XGDU.DE is a Gold fund tracking the Gold, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. XGDU.DE is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, XGDU.DE returned 23.53% vs 13.53% for GLDI.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDU.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.

Доходность

Сравнение доходности XGDU.DE и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XGDU.DE торгуется в EUR, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XGDU.DE показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -8.81%.

XGDU.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-6.76%
1 год
23.53%
3 года*
25.91%
5 лет*
18.72%
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-11.79%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGDU.DE и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		-5.61%49.09%12.78%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		-8.81%37.50%8.70%

Correlation

The correlation between XGDU.DE and GLDI.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г.

0.77

The correlation between XGDU.DE and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с XGDU.DE:
XGDU.DE с GLDXGDU.DE с EGLN.LXGDU.DE с GDXXGDU.DE с GLDA.DEXGDU.DE с XPPE.DEXGDU.DE с WGLD.DEXGDU.DE с XSLE.DE
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с KGLD

Доходность на риск

XGDU.DE vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGDU.DE
Ранг доходности на риск XGDU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGDU.DE c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGDU.DEGLDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.61

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.90

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

0.62

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

1.67

+0.80

XGDU.DE vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGDU.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI.L равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGDU.DE и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGDU.DE и GLDI.L

Максимальная просадка XGDU.DE за все время составила -22.01%, примерно равная максимальной просадке GLDI.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDU.DE и GLDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGDU.DEGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-21.59%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-21.59%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.91%

-20.71%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.99%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

8.08%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XGDU.DE и GLDI.L

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что XGDU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGDU.DEGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.39%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.36%

19.16%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

22.14%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

19.01%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

19.01%

-0.25%

Сравнение комиссий XGDU.DE и GLDI.L

XGDU.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLDI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGDU.DE и GLDI.L

XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.

ПозицияTTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		6.81%6.28%0.50%
XGDU.DE
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGDU.DE and GLDI.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for GLDI.L.

XGDU.DE is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Xtrackers and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.12% for XGDU.DE and 0.35% for GLDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGDU.DE и GLDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор