Сравнение XGDG.L с SLVR.L
XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - XGDG.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDG.L returned 17.04%/yr vs 20.48%/yr for SLVR.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и SLVR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDG.L торгуется в GBp, в то время как SLVR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDG.L показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SLVR.L с доходностью 4.04%.
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 111.39%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам XGDG.L и SLVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 4.04% | 119.85% | 22.25% | -7.44% | 14.41% | -13.86% | 30.73% |
Correlation
The correlation between XGDG.L and SLVR.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г. | 0.68 |
The correlation between XGDG.L and SLVR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDG.L vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск
XGDG.L
SLVR.L
Сравнение XGDG.L c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | SLVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.86 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.24 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.93 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.58 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.29 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и SLVR.L
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и SLVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDG.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -72.07% | +48.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -38.77% | +20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -38.77% | +20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -38.77% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -33.71% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -43.50% | +35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 17.80% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и SLVR.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) составляет 6.31%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 17.02% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 54.71% | -32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 57.51% | -32.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 35.17% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 31.09% | -13.79% |
Сравнение комиссий XGDG.L и SLVR.L
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SLVR.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и SLVR.L
Ни XGDG.L, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDG.L and SLVR.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.L.
XGDG.L is categorized as Precious Metals, while SLVR.L is Silver. XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged), while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.49% for SLVR.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и SLVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор