Сравнение XGDG.L с ISLN.L
XGDG.L (Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - XGDG.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged), while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGDG.L returned 17.04%/yr vs 22.50%/yr for ISLN.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XGDG.L charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XGDG.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XGDG.L торгуется в GBp, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XGDG.L показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью 2.81%.
XGDG.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
ISLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 114.86%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам XGDG.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGDG.L Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | 3.04% | 63.15% | 25.16% | 11.50% | -1.40% | -5.50% | 6.91% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.28% | 129.95% | 23.24% | -5.73% | 15.69% | -12.02% | 36.70% |
Correlation
The correlation between XGDG.L and ISLN.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2020 г. | 0.68 |
The correlation between XGDG.L and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XGDG.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
XGDG.L
ISLN.L
Сравнение XGDG.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XGDG.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.94 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.45 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XGDG.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.05 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.66 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.17 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XGDG.L и ISLN.L
Максимальная просадка XGDG.L за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGDG.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XGDG.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -69.93% | +46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -38.79% | +20.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.55% | -38.79% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -38.79% | +16.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -33.94% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -45.59% | +37.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 17.73% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XGDG.L и ISLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities (XGDG.L) составляет 6.31%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что XGDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XGDG.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 17.01% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 52.85% | -30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 55.64% | -30.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 33.87% | -16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 30.10% | -12.80% |
Сравнение комиссий XGDG.L и ISLN.L
XGDG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XGDG.L и ISLN.L
Ни XGDG.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XGDG.L and ISLN.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for XGDG.L.
XGDG.L is categorized as Precious Metals, while ISLN.L is Silver. XGDG.L tracks Gold (GBP Hedged), while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.28% for XGDG.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XGDG.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор