PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с XFN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с XFN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) are both exchange-traded funds - XGD.TO is a Gold fund tracking the S&P/TSX Global Gold Index, while XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XGD.TO returned 14.21%/yr vs 15.21%/yr for XFN.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и XFN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у XFN.TO с доходностью 17.97%. За последние 10 лет акции XGD.TO уступали акциям XFN.TO по среднегодовой доходности: 14.21% против 15.21% соответственно.

XGD.TO

1 день
2.99%
1 месяц
-13.12%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.55%
1 год
56.40%
3 года*
41.86%
5 лет*
21.08%
10 лет*
14.21%

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.31%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
49.33%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и XFN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-2.21%144.45%19.63%3.91%-3.13%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%20.66%-9.76%12.54%

Correlation

The correlation between XGD.TO and XFN.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.08

Over the past year, XGD.TO and XFN.TO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO

Доходность на риск

XGD.TO vs. XFN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c XFN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOXFN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.95

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
5.49

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

6.20

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

25.03

-20.03

XGD.TO vs. XFN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XFN.TO равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и XFN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и XFN.TO

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки XFN.TO в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и XFN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOXFN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-55.53%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-7.80%

-25.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-12.37%

-20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-21.90%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-39.93%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.60%

0.00%

-27.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-6.95%

-24.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

1.93%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и XFN.TO

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XGD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOXFN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

4.08%

+12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

10.20%

+25.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

12.24%

+32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

13.50%

+19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

16.54%

+17.01%

Сравнение комиссий XGD.TO и XFN.TO

И XGD.TO, и XFN.TO имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и XFN.TO

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XFN.TO в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.64%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

XGD.TO and XFN.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGD.TO and XFN.TO have the same expense ratio: 0.61% per year.

XGD.TO is categorized as Gold, while XFN.TO is Financials Equities. XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index, while XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и XFN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор