PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGD.TO с GLDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGD.TO с GLDX.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XGD.TO (iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF) and GLDX.TO (Global X Gold Producers Index ETF) are both Gold funds - XGD.TO tracks the S&P/TSX Global Gold Index while GLDX.TO tracks the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. Both are passively managed. Over the past year, XGD.TO returned 54.75% vs 58.42% for GLDX.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности XGD.TO и GLDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGD.TO показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у GLDX.TO с доходностью -10.40%.

XGD.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-9.97%
1 год
54.75%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.59%
10 лет*
12.82%

GLDX.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-13.70%
1 год
58.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGD.TO и GLDX.TO

2026 (YTD)20252024
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		-5.99%144.45%-9.35%
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		-10.40%178.05%-10.27%

Correlation

The correlation between XGD.TO and GLDX.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.93

The correlation between XGD.TO and GLDX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Global X Gold Producers Index ETF

Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с BRK-BXGD.TO с ZGLD.TOXGD.TO с ZGLD.SW
Часто сравнивают с GLDX.TO:
GLDX.TO с ZGD.TOGLDX.TO с COPP.TOGLDX.TO с HLIT.TOGLDX.TO с NRGY.TOGLDX.TO с USCL.TOGLDX.TO с CPCC.TOGLDX.TO с HBNK.TO

Доходность на риск

XGD.TO vs. GLDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GLDX.TO
Ранг доходности на риск GLDX.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDX.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDX.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDX.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGD.TO c GLDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGD.TOGLDX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.22

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.66

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.67

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

4.25

+0.01

XGD.TO vs. GLDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGD.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDX.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGD.TO и GLDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGD.TO и GLDX.TO

Максимальная просадка XGD.TO за все время составила -72.56%, что больше максимальной просадки GLDX.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGD.TO и GLDX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGD.TOGLDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.56%

-35.22%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-35.22%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.40%

-32.92%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.93%

-7.45%

-24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

13.78%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XGD.TO и GLDX.TO

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) и Global X Gold Producers Index ETF (GLDX.TO) имеют волатильность 16.41% и 17.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGD.TOGLDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

17.00%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.99%

38.89%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

48.32%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.17%

44.57%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.57%

44.57%

-11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGD.TO и GLDX.TO

Дивидендная доходность XGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности GLDX.TO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDX.TO
Global X Gold Producers Index ETF		1.08%0.97%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.88%0.62%0.93%1.49%1.77%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.10%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XGD.TO and GLDX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XGD.TO tracks S&P/TSX Global Gold Index, while GLDX.TO tracks Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGD.TO и GLDX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор