PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGBE.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGBE.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, XGBE.DE returned -1.12%/yr vs 2.83%/yr for UEF7.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XGBE.DE charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for UEF7.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGBE.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 3.58%.

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—

UEF7.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.58%
1 год
5.22%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGBE.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.32%2.73%3.40%7.52%-16.38%-0.21%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		3.58%-4.77%10.52%2.48%-0.56%4.73%

Correlation

The correlation between XGBE.DE and UEF7.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.08

The correlation between XGBE.DE and UEF7.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XGBE.DE:
XGBE.DE с XDWH.DEXGBE.DE с VUSC.DEXGBE.DE с UCRP.DEXGBE.DE с LYEB.DEXGBE.DE с CBU0.DEXGBE.DE с IS06.DEXGBE.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с PR1P.DE

Доходность на риск

XGBE.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGBE.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGBE.DEUEF7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.97

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.41

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.67

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

4.56

-3.20

XGBE.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGBE.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа UEF7.DE равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGBE.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGBE.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, примерно равная максимальной просадке UEF7.DE в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и UEF7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGBE.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-19.46%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.12%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-9.64%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-10.71%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.49%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.55%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.14%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XGBE.DE и UEF7.DE

Текущая волатильность для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) составляет 0.81%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGBE.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.33%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.92%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

5.43%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

6.97%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

6.89%

-1.87%

Сравнение комиссий XGBE.DE и UEF7.DE

XGBE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGBE.DE и UEF7.DE

XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.56%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGBE.DE and UEF7.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF7.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF7.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.

XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XGBE.DE and 0.16% for UEF7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и UEF7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор