PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XGBE.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XGBE.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XGBE.DE returned -1.12%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XGBE.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XGBE.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XGBE.DE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XGBE.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.32%2.73%3.40%7.52%-16.38%-0.21%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.40%

Correlation

The correlation between XGBE.DE and SXRR.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с XGBE.DE:
XGBE.DE с XDWH.DEXGBE.DE с VUSC.DEXGBE.DE с UCRP.DEXGBE.DE с LYEB.DEXGBE.DE с CBU0.DEXGBE.DE с IS06.DEXGBE.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с IS0Y.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с CBUP.DE

Доходность на риск

XGBE.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGBE.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XGBE.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.85

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.08

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.85

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

11.00

-10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

34.86

-33.50

XGBE.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGBE.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGBE.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XGBE.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка XGBE.DE за все время составила -20.20%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGBE.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XGBE.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.20%

-14.20%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-0.24%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-1.36%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-2.72%

-17.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

0.00%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-1.22%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.07%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XGBE.DE и SXRR.DE

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что XGBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XGBE.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.24%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

0.96%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

1.40%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

1.94%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

3.80%

+1.22%

Сравнение комиссий XGBE.DE и SXRR.DE

XGBE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGBE.DE и SXRR.DE

XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XGBE.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.

XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XGBE.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XGBE.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор