Сравнение XG7S.L с AGHG.L
XG7S.L (Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - XG7S.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XG7S.L returned -0.71%/yr vs 3.56%/yr for AGHG.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XG7S.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности XG7S.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XG7S.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью 0.25%.
XG7S.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 0.07%
AGHG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XG7S.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XG7S.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | -1.01% | -0.22% | -1.74% | -1.06% | -8.67% | -0.42% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.25% | 4.32% | 2.99% | 5.41% | -11.93% | -0.37% |
Correlation
The correlation between XG7S.L and AGHG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between XG7S.L and AGHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XG7S.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
XG7S.L
AGHG.L
Сравнение XG7S.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XG7S.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.37 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 3.94 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XG7S.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.09 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XG7S.L и AGHG.L
Максимальная просадка XG7S.L за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки AGHG.L в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XG7S.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XG7S.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -15.71% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -2.24% | -13.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -4.02% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -2.08% | -21.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -7.37% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 0.78% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XG7S.L и AGHG.L
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (XG7S.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XG7S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XG7S.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 2.24% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 2.82% | +16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 4.14% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 4.14% | +8.23% |
Сравнение комиссий XG7S.L и AGHG.L
XG7S.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XG7S.L и AGHG.L
XG7S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.98% | 2.98% | 2.77% | 2.55% | 2.18% | 0.38% |
XG7S.L Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XG7S.L and AGHG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XG7S.L.
XG7S.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XG7S.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для XG7S.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор