Сравнение XFVT.L с JRDM.L
XFVT.L (Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds - XFVT.L tracks the STOXX Vietnam Total Market Liquid while JRDM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFVT.L returned 12.82%/yr vs 364.33%/yr for JRDM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XFVT.L charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.
Доходность
Сравнение доходности XFVT.L и JRDM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFVT.L показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 28.72%.
XFVT.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 55.07%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 6.44%
JRDM.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 28.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 3,846.48%
- 3 года*
- 364.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFVT.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XFVT.L Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C | 5.81% | 57.38% | -8.97% | -0.07% | -37.94% | 11.68% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 28.72% | 6,879.02% | 8.51% | 1.37% | -11.34% | -28.39% |
Correlation
The correlation between XFVT.L and JRDM.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFVT.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
XFVT.L
JRDM.L
Сравнение XFVT.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFVT.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -99.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 15.98 | -14.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 361.77 | -358.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 1,192.37 | -1,183.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFVT.L и JRDM.L
Максимальная просадка XFVT.L за все время составила -87.46%, что больше максимальной просадки JRDM.L в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFVT.L и JRDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFVT.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.46% | -42.79% | -44.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -10.47% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.89% | -15.45% | -21.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -5.12% | -58.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.09% | -25.32% | -48.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 3.18% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFVT.L и JRDM.L
Текущая волатильность для Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C (XFVT.L) составляет 7.23%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что XFVT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFVT.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.07% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 16.43% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 1,099.67% | -1,071.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 508.52% | -479.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 508.52% | -482.64% |
Сравнение комиссий XFVT.L и JRDM.L
XFVT.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFVT.L и JRDM.L
XFVT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 103.76% | 171.80% | 2.24% | 2.42% | 3.34% |
XFVT.L Xtrackers Vietnam Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFVT.L and JRDM.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for XFVT.L.
XFVT.L tracks STOXX Vietnam Total Market Liquid, while JRDM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for XFVT.L and 0.30% for JRDM.L.
Подберите оптимальное распределение для XFVT.L и JRDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор