PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFR.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFR.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. XFR.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past 3 years, XFR.TO returned 3.99%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.

XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFR.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.02%3.33%4.57%5.29%1.24%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%

Correlation

The correlation between XFR.TO and MNY.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.03

The correlation between XFR.TO and MNY.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Index ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

XFR.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFR.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
16.13

-12.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.92
52.42

-45.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

22.36

-20.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.53

65.14

-35.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.75

607.07

-519.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFR.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 4.09, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFR.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

16.13

-12.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

11.02

-9.83

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и MNY.TO

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFR.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-0.24%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.00%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и MNY.TO

iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFR.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.03%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.12%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

0.16%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

0.37%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

0.37%

+1.48%

Сравнение комиссий XFR.TO и MNY.TO

XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XFR.TO and MNY.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for MNY.TO.

XFR.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор