Сравнение XFN.TO с HXQ.TO
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 15.21%/yr vs 22.27%/yr for HXQ.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFN.TO показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 19.67%. За последние 10 лет акции XFN.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 15.21% против 22.27% соответственно.
XFN.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 17.97%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 15.21%
HXQ.TO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 19.67%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам XFN.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 17.97% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 19.67% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Correlation
The correlation between XFN.TO and HXQ.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between XFN.TO and HXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XFN.TO и HXQ.TO
Секторы
XFN.TO
HXQ.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XFN.TO
HXQ.TO
Сырьевые материалы
XFN.TO
-
HXQ.TO
Коммуникационные услуги
XFN.TO
-
HXQ.TO
Потребительский циклический сектор
XFN.TO
-
HXQ.TO
Потребительский защитный сектор
XFN.TO
-
HXQ.TO
Энергетика
XFN.TO
-
HXQ.TO
Здравоохранение
XFN.TO
-
HXQ.TO
Промышленность
XFN.TO
-
HXQ.TO
Недвижимость
XFN.TO
-
HXQ.TO
Технологии
XFN.TO
-
HXQ.TO
Коммунальные услуги
XFN.TO
-
HXQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFN.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
XFN.TO
HXQ.TO
Сравнение XFN.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFN.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 3.19 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.03 | 10.12 | +14.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFN.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -31.60% | -23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -12.43% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -22.58% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -31.60% | +9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -31.60% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.58% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -5.74% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.91% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и HXQ.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.08%, в то время как у Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFN.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 7.27% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 13.32% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 16.70% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 20.92% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.92% | -4.38% |
Сравнение комиссий XFN.TO и HXQ.TO
XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.07% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
XFN.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.
XFN.TO is categorized as Financials Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор