Сравнение XFLB.TO с PPLN.TO
XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - XFLB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFLB.TO returned -1.06%/yr vs 19.39%/yr for PPLN.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XFLB.TO charges 0.17%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFLB.TO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLB.TO показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%.
XFLB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPLN.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам XFLB.TO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 2.42% | -6.17% | -2.12% | 4.63% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 30.75% | 4.14% | 17.18% | 5.45% |
Correlation
The correlation between XFLB.TO and PPLN.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLB.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
XFLB.TO
PPLN.TO
Сравнение XFLB.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLB.TO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.07 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.84 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLB.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.88 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.34 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XFLB.TO и PPLN.TO
Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLB.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -59.05% | +38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -10.22% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -15.31% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -1.64% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -9.47% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.83% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLB.TO и PPLN.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) составляет 3.80%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLB.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.77% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 11.51% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 14.43% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.40% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 23.20% | -7.55% |
Сравнение комиссий XFLB.TO и PPLN.TO
XFLB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLB.TO и PPLN.TO
Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.20% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.06% | 3.05% | 2.72% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLB.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFLB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFLB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.
XFLB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while PPLN.TO is Energy Equities. XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.17% for XFLB.TO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFLB.TO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор