Сравнение XFH.TO с DRFG.TO
XFH.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and DRFG.TO (Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both Global Equities funds. XFH.TO is passively managed, while DRFG.TO is actively managed. Over the past 5 years, XFH.TO returned 10.91%/yr vs 13.44%/yr for DRFG.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFH.TO и DRFG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFH.TO показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у DRFG.TO с доходностью 13.90%.
XFH.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 10.50%
DRFG.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFH.TO и DRFG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFH.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 11.26% | 21.68% | 12.60% | 18.31% | -6.58% | 12.30% | 0.97% | 11.76% |
DRFG.TO Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF | 13.90% | 24.31% | 26.78% | 12.68% | -12.16% | 17.99% | 7.88% | 8.78% |
Correlation
The correlation between XFH.TO and DRFG.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2019 г. | 0.44 |
Over the past year, XFH.TO and DRFG.TO have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFH.TO vs. DRFG.TO — Ранг доходности на риск
XFH.TO
DRFG.TO
Сравнение XFH.TO c DRFG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFH.TO | DRFG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.48 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 13.73 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFH.TO и DRFG.TO
Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки DRFG.TO в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и DRFG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFH.TO | DRFG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -27.73% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.40% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -16.44% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | -21.09% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.91% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.62% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.13% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFH.TO и DRFG.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) составляет 3.11%, в то время как у Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRFG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFH.TO | DRFG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.31% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 10.85% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.99% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 12.73% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.24% | +1.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFH.TO и DRFG.TO
Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DRFG.TO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFG.TO Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.57% | 2.14% | 1.40% | 1.49% | 1.58% | 1.37% | 1.59% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFH.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.12% | 2.16% | 2.47% | 2.93% | 2.93% | 2.38% | 1.85% | 2.60% | 2.86% | 2.26% | 2.17% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
XFH.TO and DRFG.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: iShares and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для XFH.TO и DRFG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор