Сравнение XEYX.DE с ESAP.DE
XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - XEYX.DE is a Europe Equities fund tracking the CAC 40® ESG, while ESAP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 18.74%/yr for ESAP.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEYX.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ESAP.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEYX.DE и ESAP.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEYX.DE торгуется в EUR, в то время как ESAP.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESAP.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ESAP.DE с доходностью 11.28%.
XEYX.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESAP.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEYX.DE и ESAP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 0.36% | 15.20% | 2.43% | 20.02% | -9.59% | 9.61% |
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 11.29% | 4.09% | 32.39% | 23.18% | -14.49% | 12.38% |
Correlation
The correlation between XEYX.DE and ESAP.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between XEYX.DE and ESAP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEYX.DE vs. ESAP.DE — Ранг доходности на риск
XEYX.DE
ESAP.DE
Сравнение XEYX.DE c ESAP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEYX.DE | ESAP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.55 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.14 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEYX.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.03 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XEYX.DE и ESAP.DE
Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки ESAP.DE в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и ESAP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEYX.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -33.74% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -7.14% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -22.82% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.42% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.99% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.09% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEYX.DE и ESAP.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XEYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESAP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEYX.DE | ESAP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.01% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.64% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 12.50% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.93% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.80% | -0.57% |
Сравнение комиссий XEYX.DE и ESAP.DE
XEYX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESAP.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEYX.DE и ESAP.DE
Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как ESAP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESAP.DE BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 2.87% | 2.88% | 2.97% | 2.53% | 2.96% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
XEYX.DE and ESAP.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XEYX.DE.
XEYX.DE is categorized as Europe Equities, while ESAP.DE is S&P 500. XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while ESAP.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for XEYX.DE and 0.15% for ESAP.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и ESAP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор