Сравнение XEXP.TO с YGOG.NEO
XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - XEXP.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. XEXP.TO is passively managed, while YGOG.NEO is actively managed. Over the past 3 years, XEXP.TO returned 17.58%/yr vs 47.06%/yr for YGOG.NEO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XEXP.TO charges 0.44%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XEXP.TO и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEXP.TO показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.
XEXP.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEXP.TO и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 21.03% | 13.97% | 9.27% | 24.40% | -2.96% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 56.07% | 1.18% |
Correlation
The correlation between XEXP.TO and YGOG.NEO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEXP.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
XEXP.TO
YGOG.NEO
Сравнение XEXP.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEXP.TO | YGOG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.63 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 5.88 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 21.90 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEXP.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.98 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.68 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XEXP.TO и YGOG.NEO
Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEXP.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -33.45% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -21.82% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -33.45% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -7.69% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.59% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.85% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEXP.TO и YGOG.NEO
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 5.58%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEXP.TO | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 12.06% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 23.20% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 32.25% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 33.01% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 33.01% | -14.10% |
Сравнение комиссий XEXP.TO и YGOG.NEO
XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEXP.TO и YGOG.NEO
Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности YGOG.NEO в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.54% | 0.65% | 0.80% | 0.63% | 0.21% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
XEXP.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for XEXP.TO.
XEXP.TO is categorized as Technology Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Purpose. Their fees differ too: 0.44% for XEXP.TO and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XEXP.TO и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор