Сравнение XEXP.TO с HXQ.TO
XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - XEXP.TO is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index, while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEXP.TO returned 17.58%/yr vs 29.73%/yr for HXQ.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. XEXP.TO charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for HXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEXP.TO и HXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEXP.TO показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 22.16%.
XEXP.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение доходности по годам XEXP.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 21.03% | 13.97% | 9.27% | 24.40% | 1.69% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -11.44% |
Correlation
The correlation between XEXP.TO and HXQ.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEXP.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
XEXP.TO
HXQ.TO
Сравнение XEXP.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEXP.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.46 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 11.12 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEXP.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XEXP.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и HXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEXP.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -31.60% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.43% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -22.58% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.56% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.75% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.86% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEXP.TO и HXQ.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEXP.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.70% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 11.82% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 15.61% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.75% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 20.83% | -1.92% |
Сравнение комиссий XEXP.TO и HXQ.TO
XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEXP.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.54% | 0.65% | 0.80% | 0.63% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
XEXP.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for XEXP.TO.
XEXP.TO is categorized as Technology Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. XEXP.TO tracks Morningstar Exponential Technologies Index, while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.44% for XEXP.TO and 0.25% for HXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEXP.TO и HXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор