PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEWG.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XEWG.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEWG.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEWG.L показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


XEWG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
8.18%
С начала года
11.65%
1 год
17.88%
3 года*
12.66%
5 лет*
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEWG.L и IESU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XEWG.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged
11.65%11.06%11.66%11.87%-14.09%1.47%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%-2.74%

Correlation

The correlation between XEWG.L and IESU.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.25

The correlation between XEWG.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XEWG.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEWG.L
Ранг доходности на риск XEWG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEWG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEWG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEWG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEWG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEWG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEWG.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XEWG.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.07

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

5.01

+4.19

XEWG.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEWG.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEWG.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEWG.L и IESU.L

Максимальная просадка XEWG.L за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEWG.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XEWG.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-63.88%

+41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-17.34%

+10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-26.36%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-10.65%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-20.50%

+13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

7.16%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XEWG.L и IESU.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) составляет 2.77%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что XEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XEWG.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

7.50%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

21.74%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

24.54%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

29.08%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

29.16%

-12.76%

Сравнение комиссий XEWG.L и IESU.L

XEWG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XEWG.L и IESU.L

Дивидендная доходность XEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEWG.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged
1.16%1.25%1.50%1.24%1.20%

Часто задаваемые вопросы


XEWG.L and IESU.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XEWG.L.

XEWG.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. XEWG.L tracks S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XEWG.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEWG.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор