Сравнение XEWG.L с IESU.L
XEWG.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XEWG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEWG.L returned 12.66%/yr vs 13.44%/yr for IESU.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XEWG.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности XEWG.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEWG.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEWG.L показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
XEWG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам XEWG.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEWG.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 11.65% | 11.06% | 11.66% | 11.87% | -14.09% | 1.47% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | -2.74% |
Correlation
The correlation between XEWG.L and IESU.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between XEWG.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEWG.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
XEWG.L
IESU.L
Сравнение XEWG.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEWG.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.07 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 5.01 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEWG.L и IESU.L
Максимальная просадка XEWG.L за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEWG.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEWG.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -63.88% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -17.34% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -26.36% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -10.65% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -20.50% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 7.16% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEWG.L и IESU.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) составляет 2.77%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что XEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEWG.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 7.50% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 21.74% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 24.54% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 29.08% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 29.16% | -12.76% |
Сравнение комиссий XEWG.L и IESU.L
XEWG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEWG.L и IESU.L
Дивидендная доходность XEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEWG.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.24% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
XEWG.L and IESU.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XEWG.L.
XEWG.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. XEWG.L tracks S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XEWG.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для XEWG.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор