PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEUM.L с XXSC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEUM.L с XXSC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from DWS - XEUM.L tracks the MSCI Europe NR EUR while XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEUM.L returned 10.25%/yr vs 8.44%/yr for XXSC.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XEUM.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for XXSC.L.

Доходность

Сравнение доходности XEUM.L и XXSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEUM.L показывает доходность 6.34%, а XXSC.L немного выше – 6.58%. За последние 10 лет акции XEUM.L превзошли акции XXSC.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.44% соответственно.

XEUM.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
17.86%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.25%

XXSC.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.32%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.26%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEUM.L и XXSC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		6.34%22.70%2.86%14.00%-5.29%14.84%9.94%23.14%-12.46%19.05%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.58%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%24.87%-14.91%23.58%

Correlation

The correlation between XEUM.L and XXSC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2013 г.

0.82

The correlation between XEUM.L and XXSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEUM.L и XXSC.L

Секторы
XEUM.L
XXSC.L

Финансовые услуги

24.4%
15.3%

Промышленность

19.5%
26.6%

Здравоохранение

14.1%
7.3%

Технологии

9.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.4%

Коммунальные услуги

5.4%
2.5%

Сырьевые материалы

5.0%
7.5%

Энергетика

4.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.0%

Недвижимость

0.9%
8.3%

Финансовые услуги

XEUM.L
24.4%
XXSC.L
15.3%

Промышленность

XEUM.L
19.5%
XXSC.L
26.6%

Здравоохранение

XEUM.L
14.1%
XXSC.L
7.3%

Технологии

XEUM.L
9.7%
XXSC.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

XEUM.L
7.2%
XXSC.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

XEUM.L
5.8%
XXSC.L
11.4%

Коммунальные услуги

XEUM.L
5.4%
XXSC.L
2.5%

Сырьевые материалы

XEUM.L
5.0%
XXSC.L
7.5%

Энергетика

XEUM.L
4.2%
XXSC.L
5.1%

Коммуникационные услуги

XEUM.L
3.9%
XXSC.L
5.0%

Недвижимость

XEUM.L
0.9%
XXSC.L
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XEUM.L:
XEUM.L с VERX.LXEUM.L с XDNS.LXEUM.L с XCX6.LXEUM.L с IMV.LXEUM.L с LCPE.LXEUM.L с XAUS.LXEUM.L с XDEM.L
Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L

Доходность на риск

XEUM.L vs. XXSC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEUM.L
Ранг доходности на риск XEUM.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEUM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEUM.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEUM.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEUM.L c XXSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEUM.LXXSC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.25

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.80

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.44

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

5.17

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEUM.L vs. XXSC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEUM.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXSC.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEUM.L и XXSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEUM.LXXSC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.76

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XEUM.L и XXSC.L

Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки XXSC.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и XXSC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEUM.LXXSC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-35.12%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.79%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-12.84%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-30.74%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-35.12%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.31%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.53%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.02%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XEUM.L и XXSC.L

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) имеют волатильность 4.01% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEUM.LXXSC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.95%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.48%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.50%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.01%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.27%

-1.28%

Сравнение комиссий XEUM.L и XXSC.L

XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXSC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEUM.L и XXSC.L

Ни XEUM.L, ни XXSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XEUM.L and XXSC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for XEUM.L and 0.30% for XXSC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEUM.L и XXSC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор