PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEUM.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEUM.L с XUFB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XEUM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEUM.L returned 8.79%/yr vs 10.89%/yr for XUFB.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEUM.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEUM.L показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.52%.

XEUM.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
17.86%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.25%

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.33%
1 год
29.10%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEUM.L и XUFB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		6.34%22.70%2.86%14.00%-5.29%14.84%9.94%23.14%-2.30%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%

Correlation

The correlation between XEUM.L and XUFB.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.46

Сравнение распределения секторов XEUM.L и XUFB.L

Секторы
XEUM.L
XUFB.L

Финансовые услуги

24.4%
100.0%

Промышленность

19.5%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Технологии

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

4.2%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

XEUM.L
24.4%
XUFB.L
100.0%

Промышленность

XEUM.L
19.5%
XUFB.L

-

Здравоохранение

XEUM.L
14.1%
XUFB.L

-

Технологии

XEUM.L
9.7%
XUFB.L

-

Потребительский защитный сектор

XEUM.L
7.2%
XUFB.L

-

Потребительский циклический сектор

XEUM.L
5.8%
XUFB.L

-

Коммунальные услуги

XEUM.L
5.4%
XUFB.L

-

Сырьевые материалы

XEUM.L
5.0%
XUFB.L

-

Энергетика

XEUM.L
4.2%
XUFB.L

-

Коммуникационные услуги

XEUM.L
3.9%
XUFB.L

-

Недвижимость

XEUM.L
0.9%
XUFB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XEUM.L:
XEUM.L с VERX.LXEUM.L с XDNS.LXEUM.L с XCX6.LXEUM.L с IMV.LXEUM.L с LCPE.LXEUM.L с XAUS.LXEUM.L с XDEM.L
Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT

Доходность на риск

XEUM.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEUM.L
Ранг доходности на риск XEUM.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEUM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEUM.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEUM.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEUM.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEUM.LXUFB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.36

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.89

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.92

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

5.08

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEUM.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEUM.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUFB.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEUM.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEUM.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.36

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XEUM.L и XUFB.L

Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и XUFB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEUM.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-41.84%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-14.33%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-27.91%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-34.18%

+16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-3.68%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-12.33%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.41%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XEUM.L и XUFB.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что XEUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEUM.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.55%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

15.77%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

20.12%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

24.14%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

28.85%

-13.86%

Сравнение комиссий XEUM.L и XUFB.L

И XEUM.L, и XUFB.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEUM.L и XUFB.L

XEUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XEUM.L and XUFB.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEUM.L and XUFB.L have the same expense ratio: 0.12% per year.

XEUM.L is categorized as Europe Equities, while XUFB.L is Financials Equities. XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEUM.L и XUFB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор