Сравнение XEUM.L с SMEA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L).
XEUM.L и SMEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEUM.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 5 июл. 2013 г.. SMEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEUM.L и SMEA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEUM.L и SMEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 1.01% | 22.70% | 2.86% | 14.00% | -5.29% | 14.84% | 9.94% | 23.14% | -12.46% | 19.05% |
SMEA.L iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 1.45% | 25.88% | 3.68% | 13.36% | -3.48% | 16.94% | 2.44% | 19.63% | -9.48% | 14.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XEUM.L показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SMEA.L с доходностью 1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEUM.L имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции SMEA.L немного впереди с 9.94%.
XEUM.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 9.82%
SMEA.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEUM.L и SMEA.L
И XEUM.L, и SMEA.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XEUM.L vs. SMEA.L — Ранг доходности на риск
XEUM.L
SMEA.L
Сравнение XEUM.L c SMEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEUM.L | SMEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.87 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.02 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.08 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEUM.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XEUM.L и SMEA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEUM.L и SMEA.L
Ни XEUM.L, ни SMEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XEUM.L и SMEA.L
Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки SMEA.L в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и SMEA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEUM.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -28.48% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.56% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -15.76% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -28.48% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.13% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.56% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.64% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEUM.L и SMEA.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (SMEA.L) имеют волатильность 5.85% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEUM.L | SMEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 5.65% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.11% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 13.36% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.56% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 15.01% | -0.09% |