PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEUM.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEUM.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XEUM.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEUM.L returned 10.25%/yr vs 11.41%/yr for SX5S.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEUM.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности XEUM.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEUM.L показывает доходность 6.34%, а SX5S.L немного выше – 6.46%. За последние 10 лет акции XEUM.L уступали акциям SX5S.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.41% соответственно.

XEUM.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
17.86%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.25%

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEUM.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		6.34%22.70%2.86%14.00%-5.29%14.84%9.94%23.14%-12.46%19.05%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%23.51%-10.62%14.35%

Correlation

The correlation between XEUM.L and SX5S.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2014 г.

0.76

The correlation between XEUM.L and SX5S.L shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEUM.L и SX5S.L

Секторы
XEUM.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.4%
25.1%

Промышленность

19.5%
22.1%

Здравоохранение

14.1%
5.4%

Технологии

9.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.8%

Коммунальные услуги

5.4%
4.8%

Сырьевые материалы

5.0%
3.7%

Энергетика

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.3%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

XEUM.L
24.4%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

XEUM.L
19.5%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

XEUM.L
14.1%
SX5S.L
5.4%

Технологии

XEUM.L
9.7%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

XEUM.L
7.2%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

XEUM.L
5.8%
SX5S.L
9.8%

Коммунальные услуги

XEUM.L
5.4%
SX5S.L
4.8%

Сырьевые материалы

XEUM.L
5.0%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

XEUM.L
4.2%
SX5S.L
5.2%

Коммуникационные услуги

XEUM.L
3.9%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

XEUM.L
0.9%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XEUM.L:
XEUM.L с VERX.LXEUM.L с XDNS.LXEUM.L с XCX6.LXEUM.L с IMV.LXEUM.L с LCPE.LXEUM.L с XAUS.LXEUM.L с XDEM.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

XEUM.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEUM.L
Ранг доходности на риск XEUM.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEUM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEUM.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEUM.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEUM.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEUM.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.23

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.83

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

5.40

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEUM.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEUM.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEUM.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEUM.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XEUM.L и SX5S.L

Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEUM.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-32.54%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.43%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.85%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-21.71%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-32.54%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.57%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.44%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XEUM.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) составляет 4.01%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что XEUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEUM.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.90%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.23%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.09%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.62%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

19.88%

-4.89%

Сравнение комиссий XEUM.L и SX5S.L

XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEUM.L и SX5S.L

Ни XEUM.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XEUM.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for XEUM.L.

XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XEUM.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEUM.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор