PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEU.TO с RPD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с RPD.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and RPD.TO (RBC Quant European Dividend Leaders ETF) are both Europe Equities funds. XEU.TO is passively managed, while RPD.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEU.TO returned 10.49%/yr vs 10.02%/yr for RPD.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и RPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у RPD.TO с доходностью 16.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEU.TO имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции RPD.TO немного отстают с 10.02%.

XEU.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
6.32%
С начала года
10.43%
1 год
21.26%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.25%
10 лет*
10.49%

RPD.TO

1 день
0.26%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
11.61%
С начала года
16.50%
1 год
34.85%
3 года*
23.92%
5 лет*
14.95%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и RPD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		10.43%29.40%9.34%17.38%-10.49%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.47%
RPD.TO
RBC Quant European Dividend Leaders ETF		16.50%39.81%9.01%20.93%-10.71%17.45%-1.87%10.32%-9.50%11.02%

Correlation

The correlation between XEU.TO and RPD.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.50

Over the past year, XEU.TO and RPD.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

RBC Quant European Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с RPD.TO:
RPD.TO с RPDH.TORPD.TO с RBO.TORPD.TO с RID.TORPD.TO с RLB.TORPD.TO с RQO.TORPD.TO с RQP.TORPD.TO с RIDH.TO

Доходность на риск

XEU.TO vs. RPD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RPD.TO
Ранг доходности на риск RPD.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPD.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPD.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPD.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c RPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEU.TORPD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.50

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.54

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.69

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

14.11

-7.24

XEU.TO vs. RPD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа RPD.TO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и RPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и RPD.TO

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки RPD.TO в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и RPD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TORPD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-34.70%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-9.48%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-13.77%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-26.48%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-34.70%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.25%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.09%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.48%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и RPD.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с RBC Quant European Dividend Leaders ETF (RPD.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TORPD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.21%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.77%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.00%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

14.77%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.54%

+0.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и RPD.TO

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности RPD.TO в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPD.TO
RBC Quant European Dividend Leaders ETF		2.84%2.97%3.46%3.47%3.63%2.37%3.14%5.53%5.54%3.01%3.63%3.10%
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.67%2.47%2.68%2.96%3.02%2.42%1.98%3.56%3.28%2.26%2.91%2.33%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and RPD.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: iShares and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и RPD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор