Сравнение XETM.TO с MNY.TO
XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. XETM.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past year, XETM.TO returned 131.12% vs 2.59% for MNY.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XETM.TO и MNY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XETM.TO показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.
XETM.TO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.63%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 33.91%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XETM.TO и MNY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 26.70% | 74.97% | 5.16% | -2.24% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 4.69% | 1.67% |
Correlation
The correlation between XETM.TO and MNY.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XETM.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск
XETM.TO
MNY.TO
Сравнение XETM.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XETM.TO | MNY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -48.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 22.36 | -20.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 65.14 | -59.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 607.07 | -588.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XETM.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 16.13 | -12.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 11.02 | -10.01 |
Просадки
Сравнение просадок XETM.TO и MNY.TO
Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и MNY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XETM.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -0.24% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -0.04% | -25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | 0.00% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -0.00% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 0.00% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XETM.TO и MNY.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XETM.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 0.03% | +13.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 0.12% | +31.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 0.16% | +39.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 0.37% | +34.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.21% | 0.37% | +34.84% |
Сравнение комиссий XETM.TO и MNY.TO
XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XETM.TO и MNY.TO
Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MNY.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% |
XETM.TO iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF | 0.52% | 0.66% | 0.69% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XETM.TO and MNY.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.
XETM.TO is categorized as Materials, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.22% for MNY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и MNY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор